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『簡體書』金融衍生产品定价的数学模型与案例分析(第二版)

書城自編碼: 2155549
分類:簡體書→大陸圖書→管理金融/投资
作者: 姜礼尚
國際書號(ISBN): 9787040385717
出版社: 高等教育出版社
出版日期: 2013-11-01
版次: 2 印次: 1
頁數/字數: 297/330000
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:HK$ 129.9

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內容簡介:
本书可以看作是《期权定价的数学模型和方法》第二版的应用卷,全书分为理论篇和案例篇。理论篇进一步展示了偏微分方程方法在期权定价理论中的应用,集中阐明随机分析中鞅方法与偏微分方程方法之间的相互联系,以及Black-Scholes模型的后续发展等;案例篇着重研究在已有定价模型和方法的基础上,针对各种金融和保险创新产品的具体实施条款,建立数学模型即建立偏微分方程定解问题,求出它的闭合解或数值解,并进行定量分析,讨论一些金融参数和创新产品定价之间的依从关系。在第二版中,作者更新了部分案例,以反映其最新的研究成果。
本书可作为金融数学专业的教学用书和金融、保险、管理等领域的参考用书,它适用于两类读者:第一类读者是应用数学专业的教师和研究人员,特别是广大攻读金融数学各类学位的研究生和本科生;第二类读者是金融、保险、管理等的从业人员,特别是正在从事金融和保险创新产品设计的金融保险分析师,金融保险机构的决策人员以及相关的研究工作者。
目錄
理论篇期权定价的偏微分方程模型和方法
引言
第一章历史回顾
 §1 BlackScholes-Merton的前期工作,
 §12 BlackScholesMerton的突破性进展
 §13 BlackScholesMerton的后续研究
第二章Brown运动与偏微分方程
 §21概率分布与概率密度函数
 §22倒向Kolmogorov方程与Feynman-Kac公式
 §23首次逸出时间
 §24计价单位转换
第三章 跳一扩散模型下的期权定价
 §31跳一扩散模型
……

 

 

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